L’intelligence artificielle appliquée aux placements

Source: furura-science.com

La croissance des technologies informatiques laisse croire que nous aurons bientôt des machines qui seront capables de simuler l’intelligence et qui surpasseront les capacités du cerveau humain. L’ordinateur peut traiter des millions de données à la fois pour arriver à prendre une décision. On commence à rêver que l’ordinateur pourrait faire pour nous les bons choix de placements tout en laissant de côté les émotions.

La firme IBM a mis sur pied en collaboration avec le MIT un laboratoire de recherche et créé Watson un système qui vise à faire avancer l’intelligence artificielle dans des domaines pratiques en collaboration avec les grandes entreprises. Un des instruments financiers qui est sorti des laboratoires de Watson est un fonds négocié en bourse nommé AI Powered ETF. Ce FNB n’utilise que l’intelligence artificielle pour sa sélection de titres. On prétend que le système fait le travail de 1000 analystes financiers travaillant 24 heures sur 24 et analyse des millions de données chaque jour. Ce FNB a été mis sur le marché le 18 octobre 2017. Depuis sa mise en marché, le AI Powered ETF a fait moins bien que l’indice de la bourse américaine S&P 500 ce qui laisse croire qu’il reste des choses à apprendre à l’intelligence artificielle. Voici un graphique qui compare la performance relative du fonds et de l’indice S&P 500:

Performance du AIEQ(en blanc) comparé au S&P500 (en vert)

Source: VectorVest

L’intelligence artificielle trouve une autre application en finance: étudier les mots utilisés dans les discours. Quand la Réserve fédérale américaine a publié son communiqué de presse la semaine dernière, les ordinateurs ont analysé le texte en une fraction de seconde et ont transigé sur les marchés obligataires. La firme AGF a expliqué la semaine dernière que leurs ordinateurs analysent chacun des mots utilisés par les présidents d’entreprises lors du dévoilement des résultats financiers et comparent ces discours aux anciens discours du même dirigeant pour positionner leurs portefeuilles.

La recette magique pour faire fortune en bourse n’est pas encore sortie des laboratoires d’intelligence artificielle, mais les progrès technologiques permettent de rêver à de meilleurs outils pour choisir ses placements.

Revue de la semaine terminée le 20 septembre 2019

Les problèmes géopolitiques et la Fed étaient au centre de l’attention cette semaine. Les attaques contre le pétrole saoudien ont fait grimper le secteur de l’énergie lundi et le principal indice du Canada a clôturé à la hausse. Toutefois, les inquiétudes suscitées par les attaques se sont dissipées mardi et les investisseurs se sont concentrés sur la réduction attendue des taux d’intérêt de la Fed, aidant ainsi les indices majeurs à clôturer à la hausse. Le Dow a pris une modeste hausse de 0,1%, le S & P500 0,3% et le Nasdaq a augmenté de 0,4%. Mercredi, les investisseurs n’étaient pas satisfaits de la réduction des taux d’intérêt de 25 points de base et des commentaires de la Fed concernant les futures baisses de taux. Le Dow a progressé de 0,1% et le S & P500, de 0,03%, tandis que le Nasdaq a perdu 0,1%. La dynamique haussière a repris son élan jeudi, la vigueur des actions aurifères ayant permis au principal indice canadien de briller. Les actions canadiennes ont clôturé à la hausse vendredi, grâce aux gains des actions d’or et de matières premières. Alors que la TSX montait quatre sessions sur cinq, les actions canadiennes ont réussi à clore la semaine avec une victoire globale.

Valeur au 20 septembre Variation de la semaine Variation de la semaine %
TSX 16899,69 217,27 1,30%
Dow Jones 26935,07 -284,45 -1,05%
Pétrole 58,48 3,62 6,60%
Or 1523,60 27,95 1,87%
CAD/USD 0,754 -0,0010 -0,13%

Source : Bloomberg

Perspectives techniques et quantitatives des marchés: 

Bourse canadienne Perspectives à court terme En hausse
Croissance des profits En hausse
Bourse américaine Perspectives à court terme En hausse
Croissance des profits En hausse

Source : VectorVest

 

Ce que nous réserve la semaine du 23 septembre au 27 septembre 2019

 

Nouvelles économiques

Lundi : Canada, Vente au détail m/m

Mardi : États-Unis, confiance des consommateurs

Mercredi : États-Unis, les stocks de pétrole brut

Jeudi : États-Unis, PIB final s / s

Vendredi : États-Unis, Dépenses personnelles m / m

Compagnies publiant leurs résultats :

Mardi : Autozone Inc, BlackBerry

Mercredi : General Mills Inc, AFG Management Limited

Jeudi: Micron Technology Inc

Vendredi: Alliance Media Holdings Inc

Sur notre radar cette semaine          

Cette semaine nous vous proposons Kirkland Lake Gold Ltd (KL). KL, anciennement Newmarket Gold Inc., est une société d’exploration, d’exploitation et d’extraction de l’or. La société possède et exploite la mine d’or Fosterville et la mine d’or Stawell dans l’État de Victoria et la mine d’or Cosmo. Kirkland Lake Gold s’efforce de fournir une valeur supérieure à ses actionnaires et de conserver une position de leader dans le secteur en tant que producteur d’or durable, en croissance et à faible coût. Au cours des deux dernières années, la société a réalisé des progrès importants en croissance de la production et en amélioration des coûts unitaires, ce qui a entraîné une hausse de la rentabilité et des flux de trésorerie. La production du deuxième trimestre de 2019 a totalisé 214 593 onces, soit une augmentation de 30% par rapport aux 164 685 onces du deuxième trimestre de 2018. Le bénéfice net au deuxième trimestre de 2019 a totalisé 104,2 millions de dollars, une augmentation de 69% par rapport aux 61,5 millions USD de 2018.


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